計劃全稱 | 渤海分級定增寶1號集合資產管理計劃 | |||
產品代碼 | A級C71779；B級C71780；C級C71781 | |||
計劃類型 | 集合資產管理計劃 | |||
管理人 | 渤海匯金證券資產管理有限公司 | |||
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部 | |||
推廣機構 | 工商銀行股份有限公司、渤海證券股份有限公司 | |||
管理期限 | 管理期限為24個月。本集合計劃成立以后，如參與非公開定向增發（哈飛股份，代碼：600038）失敗，本集合計劃提前終止。本集合計劃滿12個月后，管理人可視情況提前結束本集合計劃。 | |||
投資目標 | 本集合計劃通過對哈飛股份的長期持續跟蹤，深入調研，主要投資于哈飛股份非公開定向增發股票，力爭在存續期內為投資者獲取超額收益。 | |||
參與起點金額 | 單個委托人首次參與的最低金額為100萬元，追加參與最低金額為1萬元。 | |||
投資理念 | 本集合計劃遵循穩健投資的投資理念，在有效控制風險的前提下，深入分析企業的經營管理能力，通過研究上市公司基本面、財務狀況、成長性、盈利能力、競爭優勢等，以價值投資為指導原則；通過對上市公司的價值判斷做出投資決策，根據公司合理價值和市場風險，解禁后進行穩健操作，確保客戶資產安全增值。 | |||
目標規模 | 本集合計劃推廣期及存續期的目標規模為1.5億份（不包括參與資金利息轉增份額部分）。其中，A、B、C三類份額目標規模均為0.5億份，在集合計劃強制退出完畢當日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日）三類份額的比例原則為1:1:1，且A類份額不低于總份額的33.3%，任意單一份額不超過總份額的40%。 | |||
風險收益特征及適合推廣對象 | 本計劃主要投資非公開定向增發，屬于集合資產管理計劃中風險較高的品種。通過計劃資產及收益的分配安排，本計劃的A類份額屬于較低風險產品，B類份額屬于中等風險產品，C類份額屬于較高風險產品。 A級份額適合追求穩定收益的風險規避型投資者，B級份額適合追求風險收益平衡的風險中性型投資者，C類份額適合追求高收益的風險偏好型投資者。 | |||
投資范圍及組合比例 | 本集合計劃投資組合在各類資產上的投資比例，將嚴格遵守相關法律法規的規定： （1）權益類資產：0%～100%，主要投資于哈飛航空工業股份有限公司非公開發行的股票。 （2）固定收益類資產：0%～100%，主要包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券、可分離債券、可交換債券、中期票據（含非公開定向債務融資工具等經銀行間交易商協會批準發行的各類債務融資工具）、短期融資券、債券回購（包括債券正回購以及7天以上債券逆回購）、中小企業私募債券、資產支持證券、債券型證券投資基金及中國證監會認可的其他固定收益類品種。 （3）現金類資產：0%～100%，集合計劃開放日須保證集合計劃賬戶中現金類資產占比不低于資產總值的5%，非開放日不受此限制，主要包括現金、銀行存款（包括但不限于銀行定期存款、協議存款、同業存款等）、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、期限在1年內的國債和央行票據等。 | |||
份額 分級 | A類 | 本集合計劃A類份額自管理人發起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）開始獲取預期年化收益率為6.7%。A份額的預期年化收益率并不是管理人向客戶保證其資產本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾。 在管理人發起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）后，當A類份額的實際年化收益率低于6.7%時，A類份額的收益補償以及本計劃的全部虧損以B類份額和C類份額的資產凈值為限由B類份額和C類份額的委托人共同承擔。 | ||
B類 | B份額的預期收益分為固定和浮動兩部分。B類份額自管理人發起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）開始獲取的合同預期收益固定部分為8%。B類份額的合同預期收益的固定部分并不是管理人向客戶保證其資產本金不受損失或者保證其取得最低收益的承諾，B類份額可能出現凈值損失。 在管理人發起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）后，當B類份額的實際年化收益率低于8%時，B類份額的本金及合同預期收益固定部分的收益補償以C類份額的資產凈值為限由C類份額的委托人承擔。 本集合計劃在A類份額的本金及合同預期收益優先獲得分配后的剩余凈資產（如有）優先分配B類份額的本金和合同預期收益的固定部分，同時，B類份額將按下表享有相應比例的預期浮動收益： | |||
剩余收益率計提區間 | 0—30% | >30%的部分 | ||
提取比例 | 20% | 10% | ||
在管理人發起強制退出完畢之日下一日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日下一日）后，B類份額和C類份額共同承擔對A類份額的本金和收益的補償義務，如C類份額未能全部補償A類份額的本金及收益損失，B類份額以其資產凈值為限，繼續承擔對A類份額的本金和收益的補償。 B類份額委托人須在一定條件下追加補倉資金，履行補倉承諾。 | ||||
| C類 | C類份額以其資產凈值為限，最先承擔集合計劃的損失，保障A類份額和B類份額的本金和收益安全，同時享有集合計劃扣除A類份額本金和收益及B類份額本金和收益之后的剩余收益。 C類份額委托人和B類份額委托人須在一定條件下追加補倉資金，履行補倉承諾。 | |||
| 三類份額配比 | A類：B類：C類 =1:1:1 | |||
| 補倉與止損 | 1、補倉線及B、C類份額委托人的補倉承諾 （1）在存續期內，當集合計劃單位凈值于T日低于補倉線【0.55元】時， B、C類份額委托人應當在T+5日內按照其持有的份額比例追加補倉資金。補倉金額以資金追加后集合計劃單位凈值為【0.6】元計算，屆時管理人將計算每名B、C類份額委托人應追加的最低金額并通知委托人。追加補倉資金計入集合計劃資產，但不享有本集合計劃取得的任何收益，不增加B、C類份額委托人持有的份額數量。B、C類份額委托人追加補倉資金前后，集合計劃總份額數不變。 在追加資金后，當集合計劃單位凈值大于【0.65】元時，管理人將擇機為委托人辦理退出追加補倉資金。追加補倉資金退出后計劃單位凈值不能低于【0.6】元，且退出補倉資金總額不能超過追加補倉資金總額。 （2）在集合計劃成立之日起12個月內，若B、C類份額委托人沒有按照上述條款約定履行追加補倉資金義務，則管理人有權自T+6日起至本集合計劃終止時，將未履行追加資金義務的委托人的資產全部分配給A類份額委托人。 2、止損線 在集合計劃成立滿12個月后（不含當日），當計劃單位凈值于T日低于止損線【0.5元】時，管理人有權于T+1日起變現集合計劃持有的全部非現金資產，本集合計劃于完成變現之日提前終止。 | |||
| 封閉期、開放期及流動性安排 | 1、封閉期：本集合計劃成立之日起至集合計劃終止的期間為封閉期，封閉期內不辦理參與、退出業務。 2、開放期：本集合計劃存續期內不設置開放期，但當本集合計劃合同發生變更時，管理人可公告臨時開放期，三類份額委托人均可在臨時開放期退出集合計劃，此開放期不受理參與申請，臨時開放期具體時間見管理人網站公告； 3、流動性安排：本集合計劃開放日須保證集合計劃賬戶中現金類資產占比不低于資產總值的5%。 | |||
| 費用 | 1、參與費：0； 2、退出費：0； 3、管理費：本集合計劃成立第一年，將以管理人發起強制退出完畢之日（若無需強制退出，則為管理人確認集合計劃參與定增成功之日）資產凈值為基準按1.33 %的費率收取管理費，并于次日一次性計提，且需一個月內予以支付完畢；本集合計劃成立第二年，本集合計劃每日按前一日集合計劃資產凈值的1.33%的年化費率計提管理費，逐日累計，并于集合計劃終止時一次性支付； 4、托管費：自計劃成立日至計劃終止日，每日按前一日資產凈值的0.2%的年化費率計提，逐日累計，按季支付； 5、業績報酬：本集合計劃對C類份額年化收益率30%以上的部分提取10%的業績報酬。 | |||